Пелегрини има богата визитка като треньор особено в Ла Лига. Той направи голям скок в кариерата си като наставник на Виляреал, заради което получи шанс да води Реал Мадрид. Авантюрата му на “Сантиаго Бернабеу” обаче приключи след само един сезон. Между 2013 и 2016 година ръководеше Манчестър Сити. Последното му работно място беше Уест Хам - през сезон 2018/19.